欢迎访问南京财经大学继续教育学院 金融学专业《金融风险》课程
 
 金融风险管理
  课程介绍
  教学大纲
  教学团队
  教学周历
  演示文稿
  教学视频
  参考教材
  课程练习
  课程测试
  申报书
 
课程介绍 您的位置: 金融风险管理 > 课程介绍  
 
金融风险管理课程简介
课程简介:
  此课程主要讨论银行以及其他金融机构量化和管理风险的方法,包括如下的主题:金融机构的性质及其监管,市场风险,信用风险,操作风险,流动性风险以及2007年的信用危机。课程的目的是使学生在学完财务管理与金融市场的基础知识后,能对金融风险管理的理论与方法有一个初步的认识。
教学目的与要求:
  正确理解金融风险和金融风险管理的定义,掌握金融风险管理的一般程序,熟悉金融风险管理系统和组织体系,了解分析和识别金融风险的基本方法;学会金融风险度量的主要技术方法,这些技术方法包括:VaR方法、压力试验、极值理论、固定收益证券投资风险度量的灵敏度方法(久期、凸性)、股票风险测量方法、信用风险度量的主要方法(信用分数、线性判别分析模型、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型),了解衍生证券灵敏度测量方法,如Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho等;正确理解保险公司资产负债管理的含义、特征、内容及其流程,掌握保险公司资产负债管理的一般性技术方法,如缺口理论、免疫理论、资产负债匹配的最优化模型;掌握金融风险管理策略的基本类型及其涵义,明确认识衍生性金融工具与金融风险管理的关系;掌握寿险公司风险管理的内容及其方法,包括核保承保的风险管理、产品研发与精算风险管理、理赔风险及其管理、资金运用的风险管理、寿险公司的整体风险管理。
教学方法与考试:本课程以课堂讲授为主,辅之以课堂讨论和课后练习。本课程要求学生在修前已具备一定的公司财务、金融市场与金融工具方面的基本知识以及微积分和概率统计知识。课程成绩评定以期末考试为主(70%),结合课堂讨论与作业(30%)综合考虑。
课本:
约翰 赫尔(多伦多大学)著,王勇(加拿大皇家银行)译.《风险管理与金融机构》(原书第二版),机械工业出版社,2010年6月.
John C.Hull. “Risk Management and Financial Institutions,” 2nd edition
 
 
参考书:
1.约翰 赫尔(John C.Hull)著,叶伟春,温正大,孙凯 译著 《风险管理与金融机构》(原书第二版),机械工业出版社,2009年
2. 刘海龙,王惠编,《金融风险管理》中国财政经济出版社,2009年
3.亨利.范.格罗,索尼亚.布雷约维克.布拉塔塔维克著,《银行风险分析与管理》,中国人民大学出版社(第二版),2006年
5.(美)Rene M·Stulz著,殷建峰等译,风险管理与衍生工具,机械工业出版社,2004
6. 陈浪南,童汉飞等著.《波动率研究》,中国财政经济出版社,2008年.
 
课程评估:
五次作业         30%
期末考试         70%
特别提醒:
缺席3次(包括因病、事请假),取消期末考试资格。
教学内容与安排:
第一周:金融风险管理导论
第二周:银行、保险公司、养老基金
第三周:共同基金、对冲基金
第四周:金融产品和交易员如何管理风险暴露,
第五周:利率风险
第六周:风险管理的VaR方法
第七周:波动率,相关系数和Copula函数(选讲)
第八周:案例分析与课堂讨论
第九周:银行管理条约、《新巴塞尔协议》和偿付能力法案
第十周:市场风险:历史模拟法和模型构建法
第十一周:信用风险:违约概率估计、信用风险损失、信用风险价值度
第十二周:操作风险
第十三周:流动性风险
第十四周:模型风险
第十五周:经济资本与RAROC
第十六周:情景分析和压力测试
第十七周:复习
 
 
学习力:学习动力
        学习能力
         学习毅力
 
 
 友情链接:南京财经大学  南京财经大学继续教育学院  江苏省教育厅
通讯地址:江苏省南京市鼓楼区铁路北街128号 邮编:210003
Copyright&2016 版权所有:南京财经继续教育学院
电话:025-83494865